Adresaci

Szkolenie jest skierowane do członków Zarządu, pracowników komórek ds. zarządzania ryzykiem, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej, osób odpowiedzialnych za ocenę ryzyka inwestycji (ryzyka kontrahenta) przed podjęciem decyzji (np. analitycy kredytowi), osoby odpowiedzialne za monitorowanie inwestycji w ujęciu jednostkowym (monitoring) oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia. Istnieje możliwość zorganizowania ww. szkolenia dla członków Rady Nadzorczej.

Wymagania

Poziom szkolenia: podstawowy w zakresie inwestycji finansowych oraz wag ryzyka aktywów.
Szkolenie jest dostępne dla pracowników zaangażowanych w proces zarządzania ryzykiem inwestycji oraz ryzykiem kapitałowym na I i II poziomie zarządzania.

Cel

Od 01 stycznia 2025r. w życie wchodzą zatwierdzone przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego standardy bankowe BASEL III. Mają one wpływ między innymi na system zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej a przede wszystkim na metodykę wyznaczania minimalnych wymogów kapitałowych. Zmiana dotyczy zasad kwalifikowania aktywów do odpowiedniego koszyka, do którego przypisana jest klasa ryzyka. Zmiana w znacznym stopniu dotyczy wag ryzyka nadawanych aktywom stanowiącym inwestycje finansowe.
Celem niniejszego szkolenia jest przygotowanie zmian w zasadach zarządzania ryzykiem inwestycji finansowych pod kątem dostosowania BASEL III z uwzględnieniem dotychczasowych regulacji zewnętrznych oraz ESG.

Korzyści

1. Uczestnik szkolenia zapozna się z definicjami inwestycji finansowych na podstawie Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Ustawy Prawo bankowe, Rekomendacji B KNF;
2. Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona identyfikacja inwestycji finansowych znajdujących się w aktywach banków spółdzielczych oraz inwestycji objętych zapisami Rekomendacji B, ESG;
3. Uczestnicy będą określać apetyt na ryzyko inwestycji, limity, wagi ryzyka z uwzględnieniem BASEL III itp.
4. W ramach przeglądu procedur uczestnicy szkolenia otrzymają wzory zapisów do strategii inwestycyjnej, polityki inwestycyjnej oraz Instrukcji / Zasad zarządzania ryzykiem inwestycji finansowych z uwzględnieniem wzorów / wytycznych obydwu Zrzeszeń (BPS i SGB).
5. Uczestnik szkolenia otrzyma informacje niezbędne do przygotowania analiz ryzyka inwestycji (przykłady okresowych notatek z analizy ryzyka inwestycji) z uwzględnieniem zapisów BASEL III.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 2 x 90 min.

Program

Część I:
1. Podstawy prawne obrotu instrumentami finansowymi w banku spółdzielczym;
2. Definicja inwestycji finansowych na podstawie Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Rekomendacji B (inwestycje w nieruchomości, papiery dłużne, inwestycje kapitałowe, jednostki uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania itp.) oraz BASEL III;
3. Cele inwestowania w bankach spółdzielczych;
4. Identyfikacja inwestycji występujących w bankach spółdzielczych;
5. Identyfikacja inwestycji polegających zapisom Rekomendacji B z uwzględnieniem banków w systemie ochrony (SOI) i poza SOI;
6. Zasady wyceny inwestycji z uwzględnieniem wpływu na wynik finansowy oraz na adekwatność kapitałową (kapitały);
7. Zasady kwalifikowania instrumentów finansowych do poszczególnych koszyków pod kątem wyznaczania aktywów ważonych ryzykiem;

Część II:
8. Określenie metodyk oceny ryzyka inwestycji;
9. Wpływ ryzyka inwestycji na ryzyko płynności i ryzyko stopy procentowej (odwrócenie krzywej dochodowości), kapitałowe itp.;
10. Podział zadań w zakresie zarządzania inwestycjami finansowymi;
11. Elementy Strategii inwestycyjnej,
12. Apetyt na ryzyko inwestycji;
13. Elementy Polityki inwestycyjnej,
14. System informacji zarządczej;
15. Przygotowanie przykładów raportów z analizy ryzyka inwestycji finansowych, zapisów do protokołów z posiedzenia Zarządu oraz posiedzenia Rady Nadzorczej w ww. sprawach;
16. Pytania i odpowiedzi.