Testy warunków skrajnych – ryzyko kredytowe
Adresaci
1. Członkowie Zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem. 2. Pracownicy departamentu ryzyka kredytowego. 3. Pracownicy departamentu audytu wewnętrznego. 4. Pracownicy komórki odpowiedzialnej za walidację modeli. 5. Osoby zajmujące się procesem ICAAP oraz procesem testów warunków skrajnych.
Wymagania
Od uczestników oczekiwana jest ogólna znajomość przepisów w zakresie testów warunków skrajnych.
Cel
1. Uzyskasz wiedzę o procesie przeprowadzania testów warunków skrajnych.
2. Poznasz praktyczne rozwiązania w procesie testów warunków skrajnych dla ryzyka kredytowego.
Metodyka
Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 3x 1,5h.
Program
1. TWS – wprowadzenie
• definicja TWS
• rodzaje testów warunków skrajnych
• etapy budowy scenariuszy testów warunków skrajnych
2. Wymogi nadzorcze do TWS
• minimalny zakres
• możliwe podejścia
3. Ryzyko kredytowe
• charakterystyka
• pomiar
• testy warunków skrajnych dla ryzyka kredytowego
4. Makroekonomiczne TWS
• przełożenie zmiennych makroekonomicznych na parametry ryzyka
• budowa przykładowych scenariuszy testowych
5. TWS zgodnie z Rekomendacją S i T
• minimalne wymogi
• możliwe podejścia
• przykładowe scenariusze
• praktyczne przykłady
6. Raportowanie TWS
• minimalny zakres raportu
• prezentacja danych i założeń
• wizualizacja wyników testów warunków skrajnych
• komentarze do wyników testów warunków skrajnych
7. Program TWS
• najważniejsze aspekty
8. Zastosowanie TWS
Warunki i wymagania techniczne dotyczące uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach
Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I
W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/
Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa
Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na stronie WWW lub przesłanego przez osobę upoważnioną drogą mailową na: sesje@bodie.pl
Dostęp do zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia przesyłany jest mailowo 1 dzień przed terminem.
W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności.
Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.
Zasady odpłatności
Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury.
***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:
- e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
- sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Posiada wieloletnie doświadczenie w bankowości w obszarze zarządzania ryzykiem, walidacji modeli oraz audytu. Zajmowała się szerokim spektrum tematów z obszaru ryzyka kredytowego i koncentracji, m.in. wymogi kapitałowe (w tym metoda IRB), testy warunków skrajnych, proces ICAAP, realizacja wymogów wynikających z rekomendacji KNF, limity kapitałowe, aspekty ilościowe audytu w zakresie ryzyka kredytowego (modele ratingowe i scoringowe, modele rezerw, testy warunków skrajnych, proces ICAAP). Ponadto brała czynny udział we wdrożeniu Rekomendacji W oraz procesu zarządzania ryzykiem modeli w banku, a także w projekcie wdrożenia MSSF 9 (w tym rozwiązania w zakresie modeli). Jako menedżer ds. zarządzania ryzykiem odpowiadała za rozwój i walidację modeli ratingowych. Jako menedżer ds. audytu odpowiadała za opracowanie metodyk przeprowadzania audytów m.in. w obszarze ryzyka kredytowego, modeli ratingowych oraz ESG. Od 2014 roku łączy pracę w banku z działalnością szkoleniową. Przeprowadziła liczne szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne z ryzyka kredytowego, ryzyka modeli oraz ESG.