Analiza wrażliwości w procesie oceny ryzyka kredytowego NOWOŚĆ!
Adresaci
Szkolenie zaadresowane jest do: - audytorów wewnętrznych - pracowników banków i instytucji finansowych zajmujących się analizą finansową, oceną ryzyka kredytowego oraz udzielaniem finansowania klientom korporacyjnym, - pracowników zespołów sprzedażowych instytucji kredytowych - kierowników i członków zespołów kredytowych, którzy podejmują decyzje w zakresie finansowania przedsiębiorstw, - analityków kredytowych w zespołach analiz kredytowych
Wymagania
Podstawowa znajomość procesu analizy finansowej.
Cel
Uczestnicy poznają cel i zasady przeprowadzania analizy wrażliwości w kontekście ryzyka utraty zdolności kredytowej klienta korporacyjnego.
Metodyka
Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia
Program
1. Wprowadzenie do analizy wrażliwości
a/ Definicje analizy wrażliwości (sensitivity analysis), analizy scenariuszowej (scenario analysis) oraz testów stresowych (stress testing).
b/ Wymogi regulacyjne w zakresie analizy wrażliwości ( Wytyczne EBA, Rekomendacja S, Prawo Bankowe, CRR/CRD IV)
c/ Analiza jednoczynnikowa vs analiza wieloczynnikowa i jej zastosowanie.
d/ Rola analizy wrażliwości w procesie kredytowym.
e/ Zastosowanie w bankowości – ocena odporności przedsiębiorstwa na zmiany warunków rynkowych, czynnik decyzji kredytowej.
2. Kluczowe czynniki wrażliwości w ocenie przedsiębiorstw
Identyfikacja parametrów wpływających na zdolność do spłaty zobowiązań
a/ Czynniki makroekonomiczne – zdarzenia rynkowe
b/ Czynniki mikroekonomiczne – zdarzenia idiosynkratyczne
3. Metodyka przeprowadzania analizy wrażliwości
Kroki postępowania:
a/ Identyfikacja kluczowych zmiennych
b/ Określenie zakresu zmian
c/ Modelowanie wpływu
d/ Interpretacja wyników
4. Przykłady praktyczne
Jak analiza wrażliwości wygląda w realnych przypadkach.
a/ Wskaźniki i progi ostrożnościowe
Kiedy zmiany stają się krytyczne dla zdolności kredytowej.
b/ Kluczowe wskaźniki
c/ Progi bankowe
d/ Dokumentacja i raportowanie
e/ Prezentacja wyników analizy w procesie kredytowym.
f/ Integracja z systemem oceny ryzyka
Wpływ wyników analizy wrażliwości na rating kredytowy klienta.
6. Błędy i pułapki w analizie wrażliwości
Czego unikać, aby analiza była wiarygodna.
7. Studium przypadku
Ćwiczenia praktyczne dla uczestników.
Warunki i wymagania techniczne dotyczące uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach
Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I
W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/
Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa
Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na stronie WWW lub przesłanego przez osobę upoważnioną drogą mailową na: sesje@bodie.pl
Dostęp do zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia przesyłany jest mailowo 1 dzień przed terminem.
W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności.
Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.
Zasady odpłatności
Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury.
***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:
- e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
- sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Ekspert z ponad 20-letnim doświadczeniem w sektorze bankowym, związany z grupą BNP Paribas (wcześniej Fortis) od 2003 roku. Specjalista w zakresie ryzyka klienta korporacyjnego, z bogatym dorobkiem w obszarze audytu wewnętrznego, gdzie pełni funkcję menadżera odpowiedzialnego między innymi za prowadzenie audytów, w tym w zakresie ryzyka kredytowego.
Znajomość zagadnień zarządzania i analizy ryzyka poparta doświadczeniami na zajmowanych stanowiskach w Pionie Ryzyka Klientów Korporacyjnych, a także w obszarze bankowości SME w zakresie zarządzania sprzedażą oraz pracą zespołu analityków biznesowych i współpracą na linii sprzedaż – ryzyko na stanowisku dyrektora ds. klientów SME. W latach 2010-2011 zaangażowany w opracowanie i wdrażanie nowej koncepcji procesu sprzedaży, analizy kredytowej i podejmowania ryzyka w banku.